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两市继续上扬 期权看涨情绪升温

2020-11-24 发布于 郾城百科网
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  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大涨走势,MACD红柱放大。KDJ指标死叉。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2012支撑位4955和4945点,阻力位5035和5020点;IH主力合约IH2012支撑位3442和3435点,阻力位3497和3487点;IC主力合约IC2012支撑位6383和6370点,阻力位6485和6466点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或出现大涨后的震荡。在周末金融委表态后,市场避险因素进一步消退,符合近期认为的债务违约风险下有底的判断。因此昨日盘面上也进一步强化近期市场主线——经济复苏逻辑。不过在市场参与者一致预期进一步实现之际,由空翻多的增量资金可能也将减弱,短线交易投资者宜控制仓位,以逢回调做多思路为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市继续上行,沪指收涨1.09%,创业板收涨0.72%,北向资金净流入100亿。大金融及茅台齐涨,带动50ETF收涨1.62%,300ETF收涨1.16%。

  从波动率来看,标的大涨,隐波反弹,沪市50ETF波指大涨至19.35%,300ETF波指大涨至19.02%。沪市50ETF12月认购认沽隐波齐涨,平值处隐波价差较前一日收窄,波动率微笑两端回升,实值认购期权时间价值再次转正,期权市场看涨情绪较前一日升温。

  操作上,昨日早盘在银行板块拉升突破后,买入了10%仓位12月3500认购权利仓,12月3200/3300认沽义务仓继续持有未动,由于3200认沽合约所剩权利金不多,接下来两日将考虑平掉释放保证金进行移仓。跟随趋势,认沽义务仓打底,认购权利仓作为相对激进的博标的突破头寸,继续关注50ETF前高压力及银保板块走势。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比60.34%,期权市场情绪极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓大幅减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

  从12月持仓变化来看,认购在3600处增仓最大,认沽在3500处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,除去最虚值合约外,认购最大持仓由3500变为3600,认沽仍在3400处持仓最大,50ETF压力已上移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收跌至13.76%,60日历史波动率微涨至17.04%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的大涨,隐波反弹,沪市50ETF波指大涨至19.35%,300ETF波指大涨至19.02%。沪市50ETF12月平值认购隐波收涨至17.98%,认沽隐波微涨至20.24%。

(文章来源:期权策略)

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